研究報告

《False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas》

瑞士金融學院(Swiss Finance Institute)在2010年出版一篇論文,題目是〈False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas〉,中文是在〈共同基金績效的錯誤發現:用預估的指標衡量運氣〉。

研究統計1975-2006年共2,076檔美國股票型共同基金的報酬,將有能力與沒能力的經理人區分開來計算,最後發現只有12個基金經理人擁有績效勝出的能力。


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